[자산배분] 상관성이 낮은 자산군에 투자해야 하는 이유

오늘은 자산배분의 효과를 극대화할 수 있는 방법을 정리해 보겠습니다 ^^

저는 리스크는 줄이고 안정적인 투자를 하기 위해서 자산배분은 필수라고 생각합니다. 혹시, 자산배분을 왜 해야 하는지 궁금하시느분은 이전 글 참고해 주세요!

[주식투자의 지혜] 자산배분으로 안정적인 투자를 하자

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자산배분을 하는 이유는?

자산배분을 하는 이유는 "리스크를 줄이는 것, MDD를 낮추는 것"라고 생각합니다. MDD를 획기적으로 낮추면서 기대수익을 높게 잡을 수 있고, 또한 스트레스를 적게 받아서 장기적으로 투자하는데 아주 도움이 되겠죠?!

 

 

핵심은, MDD를 낮추자!

 

 

그러면 어떻게 분배하는 게 효과적일까?

자산(주식, 채권, 부동산, 금 원자재, 현금 등등)을 어떻게 효과적으로 분배해야 할까요? 이 질문의 답은 각 자산의 상관성을 알고 있으면 해결할 수 있습니다

 

 

자산의 상관성

각 자산들은 상관성을 가지고 있는데요, 상관성은 +1부터 -1까지 있는데 상관성이 +1 이면 두 자산이 같이 움직인다는 뜻이고, -1 이면 정 반대로 움직이는 것을 말합니다.

 

 

미국의 투자회사 반에크(Vaneck)에서 작년 4월에 발표한 보고서에 따르면 각 자산은 상관관계가 있는 걸 분석하였습니다. 여기서 주식과 채권은 상관성이 낮고, 주식과 금도 0으로 상관성이 낮습니다. 반면 주식과 부동산은 상관성이 높은걸 볼 수 있습니다.

만약, 하락장에서 주식, 채권, 금으로 자산배분을 하여 투자한다면 MDD 감소 효과를 볼 수 있어 안정성 있는 투자를 할 수 있겠고요, 만약 주식 50%과 부동산 50%에 투자하였다면 MDD 감소효과는 거의 받을 수 없을 거입니다.

즉, 자산배분을 하더라도 상관성 높은 자산끼리 배분을 한다면 MDD 감소 효과를 볼 수 없습니다. 

 

 

 

결론은?

상관성이 낮은 자산군에 투자하면 전체 포트폴리오의 MDD를 대폭 줄일 수 있다

 

투자에는 정답은 없겠지만, 안정적으로 MDD를 낮춰 투자하고 싶으신 분들께는 "주식자산, 채권 자산, 실물 자산 등등" 상관성을 고려해서 골고루 투자하는 것이 가장 좋습니다. 또한, 원화자산과 외화자산으로 분산하여 투자하면 더욱 자산배분 효과를 얻을 수 있겠죠!

 

오늘도 주린이로써 몇 가지 적어보았는데요,, ㅎㅎ 자산배분의 중요성을 다시 인지하고 갑니다! 투자로 인해서 많이 버는 것도 중요하지만 워런버핏이 강조하는 잃지 않는 게 저에겐 더 중요한 것 같습니다. 여러분도 리스크 관리하면서 성공적은 투자 건승하세요~

 

 

 

 

 

 

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