최근 퀀투투자를 공부하면서 MDD를 자주 보게 되었는데요! 주식(재테크)을 오래 하신 분들은 익숙한 단어 'MDD' 오늘은 MDD에 대해서 정리해보겠습니다! MDD 란?? MDD는 Maximum Drawdown의 약자로 '최대 낙폭'이라는 뜻입니다. 간단하게 백테스트&시스템트레이딩 상에서 최악의 누적 손실이 어느 정도인가를 나타냅니다. MDD는 단순 한번 매매의 최대 손실 값을 의미하는 것이 아니고 손실이 계속 누적되어 직전에 가장 높은 손익에서 최악의 손익까지의 손실 값입니다. MDD 계산법 MDD = (최저점/전고점)-1 전고점에서 최저점을 나누고 거기서 1을 빼서 계산 예를 들어서 1994.11월에 코스피 지수 1,138P에 매수해서 1998.6에 297p에 매도를 하였다면 (297/1138)-1 ..
